作者：杨静 杨瑞成 吕强跳跃扩散模型随机违约边界正态分布违约概率显式解
摘要：在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且资产的跳跃过程服从对数正态分布的条件下,基于期权定价理论的违约概率测度算法,运用概率方法求解出企业违约概率的显式表达式.
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