作者:曾裕杨; 彭选华股市波动多尺度分析小波变换广义自回归条件异方差模型
摘要:运用多尺度分析理论研究中国股票市场的波动,借助MATLAB 7.3软件的小波分析工具箱(wavelet toolbox)和广义自回归条件异方差模型工具箱(GARCH toolbox),对上证综合指数收益率序列进行时域分析和多尺度分析,结果表明多尺度分析更能捕捉到中国股市的波动特点,明显提高GARCH模型的仿真预测精度。
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《科技与管理》(CN:23-1445/G3)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《科技与管理》获奖情况:2003—2005年连续3年获得黑龙江省期刊优秀装帧设计一等奖;2004年获得黑龙江省期刊装帧艺术作品金奖;2005年获得黑龙江省“出版精品工程奖”;2007年获得“中国北方优秀期刊奖”;2009年获得“全国高校科技期刊优秀编辑质量奖”;2010年获得“中国高校特色科技期刊奖”。
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