作者:曲雷; 宋丽平风险价值投资组合投资偏好投资决策金融市场风险管理
摘要:VaR是国际金融市场最流行的风险管理工具,也是金融理论研究与实际应用结合最紧密和迅速的范例之一.近几年VaR方法和行为金融理论,已经开始渗透到投资组合理论的领域.针对VaR约束下的投资组合模型以及他的特性进行介绍、分析,最终提出了利用该模型的基本思路.
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《科技与管理》(CN:23-1445/G3)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《科技与管理》获奖情况:2003—2005年连续3年获得黑龙江省期刊优秀装帧设计一等奖;2004年获得黑龙江省期刊装帧艺术作品金奖;2005年获得黑龙江省“出版精品工程奖”;2007年获得“中国北方优秀期刊奖”;2009年获得“全国高校科技期刊优秀编辑质量奖”;2010年获得“中国高校特色科技期刊奖”。
部级期刊
人气 1072677 评论 53
省级期刊
人气 845020 评论 70
人气 805315 评论 68
人气 752336 评论 72