股票指数收益率分布研究

作者：李静股指收益率正态性检验高斯混合分布em算法

摘要：分析了沪深300指数从2005-01-04-2018-04-13的价格数据,发现其日收益率分布具有左偏、尖峰厚尾的特征,不满足正态分布;用高斯混合分布对沪深300指数日收益率进行拟合,并用基于BIC指标的EM算法求解混合分布参数,结果表明,高斯混合分布可以很好地捕捉到指数收益率的分布特征。

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