作者：李洋原油价格联动性金融危机规则藤copula
摘要：利用规则藤Copula模型对北大西洋布伦特原油（Brent）、西德克萨斯轻质原油（WTI）、迪拜（Dubai）、米纳斯（mns）、辛塔（xt）、大庆（dq）共6个原油市场进行建模,将6个地区原油市场间的联动性纳入一个模型之中,探讨金融危机前后我国与其他5个国际原油市场间的相依结构的变化。结果表明,金融危机的发生加深了国内外原油市场间的联动性;大庆作为藤结构第一棵树的根节点,与其他5个原油市场的联系最为紧密且均存在正向联动性,其中与米纳斯和辛塔的联动性最显著;北大西洋布伦特原油比美国西德克萨斯轻质原油对我国原油价格的影响更大。
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