作者：刘新新行为金融投资者情绪超额收益情绪指标
摘要：从行为金融的理论出发，以沪市一般上市公司A股为样本，通过采用主成分分析法构建综合情绪指标，研究了投资者情绪与整体市场及个股的超额收益的关系，结果表明：投资者情绪对股票市场整体的超额收益具有一定的影响作用，并且滞后期的情绪对当期收益的影响更为显著，在当期和未来4个月内都呈正相关关系；情绪对个股的超额收益也存在着显著的影响，在当期呈正相关，而在未来4个月内均呈现出负相关的关系。
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