CVaR风险度量下贝叶斯估计的渐近性研究

作者：杨泽伟条件在险价值度量贝叶斯估计强相合性渐近正态性数值模拟

摘要：在金融数学中,风险度量是用来确定一个资产或资产组的储备数量(传统货币)。这个储备的目的是为了金融机构承担可能的风险。本文探讨风险度量应用于贝叶斯估计研究现状的基础上,给出了CVaR风险度量下的贝叶斯估计,并证明了该估计的强相合性和渐近正态性,同时通过数值模拟给实际应用提供了参考值。

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