不确定环境下彩虹期权价格上下界的估计

作者：王向荣; 孟令巧; 张婉婷彩虹期权knight不确定性期权定价倒向随机微分方程

摘要：彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程（BSDE）的理论,建立Knight不确定环境下多资产彩虹期权的动态定价上下界模型,并借助等价概率鞅测度求出模型的显式解,给出彩虹期价格的上下界区间,最后给出一个例子分析表明Knight不确定存在的重要性。

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