自回归系数的Bootstrap检验

作者：韩开山bootstrap自回归系数

摘要：在自回归模型中,德宾-沃森（D-W）检验是一种使用非常广泛的自回归系数检验。但D-W检验有一个很大的限制：当检验的统计量落入了所谓＂不确定域＂则无法进行检验。本文利用Bootstrap重复抽样方法对自回归系数进行检验。蒙特卡罗研究表明,该方法消除了不确定域,改善了检验效果。

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