作者：严明义; 邱长溶非齐次预期均衡价格
摘要：标准的资本资产定价模型（CAPM）是金融资产定价的基石，其理论推导基于一些基本的假设条件，其中之一是齐次预期假设。本文通过对非齐次预期导致的偏离齐次预期情形下的资本市场线（CML）、证券市场线（SML）、均衡及其价格的数学结构等的详细研究，得出了一些有价值的结论，从而考察了非齐次预期如何影响CAPM。
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《开发研究》（CN：62-1005/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《开发研究》立足中国现实，侧重欠发达地区研究，致力于发表研究改革开放、经济发展和体制转型过程中出现的各种经济问题的具有原创性意义的高水平的理论文章，以推动中国尤其是西部经济的现代化和中国经济学的现代化。
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