作者：许丽婉基金系qdii业务收益与风险var
摘要：由于较低的参与门槛和丰富的产品等优势,基金系QDII日益成为投资者跨境投资的首选工具。在全球市场环境更加复杂多变和QDII额度再次扩容等背景下,分析基金系QDII业务情况对于进一步提高我国海外资本的投资能力具有一定的现实意义。本文分析了我国基金系QDII业务投资现状,运用GARCH模型和VaR模型等,具体测度了全球主要股票市场的收益率和风险情况,发现QDII业务可通过分散投资实现较大收益,同时又面临较大的汇率风险和市场风险。基金系QDII业务投资应考虑不同市场的风险情况,改善投资组合设计,以更好地实现分散风险、获取收益的功能。
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