作者:马文霞风险价值var广义自回归条件异方差garch尾条件期望cvar
摘要:根据风险价值vaR的计算思路,本文提出了基于GARCH理论的风险计量投资组合优化模型;同时在修正的VaR——尾条件期望的基础上对证券组合投资的优化模型做了进一步的改进。
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