作者：王莺歌 江孝感金融风险效用函数高阶矩风险投资决策
摘要：针对传统投资组合理论没有考虑高阶矩风险这一缺陷,总结近期金融领域中有关偏度和峰度的研究成果,基于“均值-方差”效用函数的Taylor展开,讨论了投资者对高阶矩风险（偏度风险和峰度风险）的偏好特征。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《价值工程》（CN：13-1085/N）是一本有较高学术价值的大型旬刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《价值工程》的价值导向原则和创新本质、以及它的多学科化特性，将对管理创新、产品创新、技术创新、组织创新产生重大影响和积极的促进作用。
省级期刊
人气 753061 评论 72
北大期刊、统计源期刊
人气 542412 评论 58
人气 483960 评论 71
人气 462895 评论 66
