作者：冯思敏下侧风险lpm最优套期保值比率
摘要：基于下侧风险的套期保值从消费者的损失规避和风险厌恶的角度,衡量在一定目标收益下的单侧风险,比传统的基于最小方差的套期保值理论更符合投资者的真实感受,在使用上具有更大的灵活性。本文对下偏风险套期保值理论进行了简单的介绍,在不同的目标收益水平和风险厌恶水平上,分别对多头和空头角度对中国铝期货和现货数据进行了实证分析。
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