作者：涂序平通货膨胀率实际收益率脉冲响应函数方差分解上海股票
摘要：利用VAR模型对上海A股市场2000年1月至2008年12月的月度数据进行脉冲响应分析和方差分解。实证结果表明，上海A股市场股票实际收益率与通货膨胀率之间存在正相关关系。股票实际收益率对通货膨胀率的短期偏离能够在大约半年内得到修正，两者价格走势趋于一致，未来可以通过构建相关股票指数，发挥股票市场抵御通货膨胀的保值作用。
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