作者:孙富证券组合理论优化法卖空方差模型参考文献应用计算量精确度
摘要:马克维资(Markowite)的均值——方差模型是现代证券组合理论的基础。应用这个模型可以准确地确定n个证券组合的有效前缘。但是应用这个模型,需要估计的参数多,计算量大,这就大大地限制了它的应用范围(参考文献Ⅰ)。马克维资的学生夏普给出的单指数型,克服了以上错点,但却以牺牲精确度为代价(参考文献Ⅰ)。本文采用的逐次优化法可以克服以上缺点,得到满意结果,具有广泛的应用价值。
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