作者：陶鑫股市收益率联动效应协整误差修正granger因果检验
摘要：选取了2005-2011年中国沪深股市指数周收益率数据,进行了协整检验,建立了误差修正模型,并进行了Granger因果检验,对两者间的联动效应进行了实证研究,得出两者间存在长期均衡关系但不存在十分显著的因果关系的结论.
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