作者:岳超岳超随机微分方程强收敛性
摘要:本文首先提出一类高阶分裂步(θ1,θ2,θ3)方法求解由非交换噪声驱动的非自治随机微分方程.其次在漂移项系数满足多项式增长和单边Lipschitz条件下,证明了当1/2≤θ2≤1时该方法是1阶强收敛的.此类方法包含很多经典的方法:如随机θ-Milstein方法,向后分裂步Milstein方法等.最后数值实验验证了所得结论.
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《计算数学》(CN:11-2125/O1)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
统计源期刊
人气 140490 评论 46
省级期刊
人气 104994 评论 63
人气 87763 评论 61
人气 82490 评论 65