作者：郭婷; 刘宣会; 李照琪levy过程广义hjb方程部分信息
摘要：在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题。运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数。并给出负债和股价之间具有相关性时,负债对均衡投资策略的影响。
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《计算机与数字工程》（CN：42-1372/TP）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《计算机与数字工程》始终秉承:"坚持理论联系实际;坚持实事求是的学风;坚持以应用为主,提高与普及并重;坚持创新;坚持以刊登国内外计算机方面的新理论,新技术,新工艺,新成果研究为主;以学术性,技术性为办刊宗旨。
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