作者：关勇 王绵斌 张丽英 谭忠富供电公司风险价值hurst指数重标极差分析风险度量指标
摘要：在分析既有风险管理方法的基础上，研究了我国电力市场上网电价波动风险的度量问题。基于上网电价的显著的非线性特征，采用多维指标对上网电价波动风险的深度、宽度和持久度进行度量。首先，从定量的角度，采用VaR指标对风险波动的深度进行评估，采用标准离差率对风险波动的宽度进行评估，采用上网电价的波动频率对风险波动的持久度进行评估；其次，对上述3个评估指标的设计合理性进行了讨论，并构建了供电公司风险度量模型；最后，通过实证分析表明所建立的供电公司风险度量模型能更全面、更科学地描述我国上网电价波动，可为我国电力市场电价的风险控制提供一定的参考。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
