作者：晚春东; 吴冲; 曲世友商业银行贷款方式贷款风险度信用等级企业权数贷款风险管理中国西方方法
摘要：1、贷款风险度方法概述 目前我国商业银行在信用风险管理中主要使用计算贷款风险度的方法进行信用风险评估.这种方法也是我国的一种创新.西方商业银行在进行贷款风险管理的时候,侧重于对客户风险和贷款方式风险的评估.制定了企业信用等级评估方法,确定了不同贷款方式的风险权数,但没有给出不同信用等级企业的风险权数.我国商业银行借鉴西方商业银行风险管理经验,并在此基础上把信用等级和贷款方式结合起来,提出了贷款风险度这一概念和相应的计算方法.所谓贷款风险是指发生贷款本息损失的不确定性.贷款风险度实际上是用概率表示的贷款风险程度.影响贷款风险的因素很多,但最主要有两个因素:贷款对象和贷款方式.贷款风险度的计量完整地反映了这两个方面因素.贷款风险度方法过程如下:银行先采用不同的内部评级法将企业划分为不同的信用等级,相应的确定各等级风险权数,从而得到企业信用等级风险系数T;再给出信用、保证和抵押等各种贷款方式的风险权数,得到贷款方式风险系数S.由于贷款企业信用等级风险系数越大,贷款不能回收的风险越大;贷款方式风险系数越大,贷款风险也越大,两者均与贷款风险度成正比,因此贷款风险度X=S×T,即:单笔贷款风险度=贷款方式风险系数×企业信用等级风险系数.
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