作者：沈惟维极值理论高频数据风险价值var返回检验
摘要：本文运用我国沪深300股指期货合约IF1106Q自2010年11月24日至2011年2月18日每5分钟的收盘价高频数据，引入广义帕雷托分布（GPD）代替传统的正态分布，精确描述金融高频数据损失序列的厚尾特征。进而估算不同置信水平下的VaR值，并进行返回检验，结果表明，极值理论方法可以比较精确地度量高频数据的VaR值。
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《金融纵横》（CN：32-1564/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融纵横》杂志定位于学术研究与实务探讨相结合，侧重于围绕金融中心工作，反映经济金融理论与探索成果、宣传与诠释重大经济金融政策、探讨与指导金融实务。
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