作者：斯文外汇衍生品汇率风险暴露上市银行面板数据
摘要：以我国16家上市商业银行2006-2012年87组数据为样本，实证检验了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的影响。就方向而言，外汇衍生品对银行汇率风险暴露系数产生了显著的正效应，有效缓解了人民币升值带来的负面冲击；就规模而言，当外汇衍生品的对冲比例提高1%，汇率风险暴露系数平均提高0.11。最后提出相关的政策建议。
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