历史模拟法诸模型的比较研究

作者：黄剑历史模拟法加权历史模拟法拔靴法

摘要：历史模拟法是VaR模型的三大方法之一,也是市场风险计量的主流手法。随着我国银行业竞争的激烈化以及新资本协议的实施,我国商业银行对市场风险的计量与资产负债管理越来越重视。本文对一般历史模拟法、加权历史模拟法、拔靴法（bootstrap method）进行了实证比较研究,结果显示我国商业银行应结合自身特点,宜于采用加权历史模拟法或拔靴法。

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