基于B-L模型的大类资产配置投资组合实证研究

作者：郑鸬捷大类资产配置贝叶斯变换

摘要：大类资产配置对于机构投资者而言是最重要的决策环节,这决定了投资组合未来收益获取的基本格局和方向。本文首先介绍大类资产配置相关理论提出引入B-L模型的必要性,然后通过对传统B-L模型的改进增强大类资产配置理论的适用性,最后给出实证结果并进行总结分析。

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