作者:李怡芳联动性波动率指数实证检验
摘要:2018年以来,中美股市共振效应明显加强,股市相关性显著提升。中国股票市场的走势,尤其是开盘价的波动幅度,在很大程度上受到前一日夜间美国指数走势的影响。本文研究2013年以来中美股市之间的联动性变化,以期为提前预判我国股票市场的涨跌提供一定的参考,从而及时采取有效措施维持市场的平稳有序,确保资本市场健康发展。
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《金融市场研究》(月刊)创刊于2012年,由中国人民银行主管,中国银行间市场交易商协会主办,CN刊号为:10-1052/F,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。
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