如何动态评估企业的违约概率？——基于中国信用债市场的Logit模型研究

作者：阎畅; 徐俊钢logit模型债务违约企业性质所属行业

摘要：债务违约一直都是信用风险研究领域的重要课题。本文运用Logit模型进行实证研究,分析了反映我国企业信用状况的所有财务指标,并根据统计结果筛选出与债务违约相关的关键指标,为了贴近我国实际金融环境,本文引入了企业性质和行业属性的虚拟变量。通过模型运用当期财务数据和企业属性估算出企业违约概率,动态分析企业基本面的变化。

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