收益率曲线、久期与套息收益

作者：拉尔夫·吴收益率曲线久期套息

摘要：本文厘清收益率曲线的相关概念，界定了几种不同收益率曲线并作了相应的应用。接着，探讨衡量每只券对收益率曲线变化的敏感度。最后，就套息收益的风险与收益进行了详细的阐述和归因分析。

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