作者：于凤芹衍生品交易风险承担信贷扩张heckman两阶段选择偏差模型
摘要：衍生品交易对商业银行风险承担和信贷规模的影响, 一定程度上反映了衍生品服务实体经济的效果.以我国236家银行为样本, 通过Heckman两阶段模型, 在有效控制样本选择偏误的前提下, 检验了交易金融衍生产品对商业银行风险承担和信贷规模的影响.结果表明, 我国商业银行从事金融衍生品交易有效降低了自身的风险承担, 同时扩大了贷款规模. 由此可见, 商业银行利用衍生品对冲风险、 服务实体经济的效果是比较明显的.
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