作者：郇志坚; 徐晓莉结构时间序列状态空间arimastm
摘要：基于标准的结构时间序列模型，将原序列分解得到趋势、周期、季节及不规则成分，在此基础上增加干预成分，将其扩展为复杂结构时间序列模型。应用1997年1月—2015年6月的中国货币供应量进行了预测，比较了STM和ARIMA预测效果。实证研究表明，STM模型具有良好的预测效果。
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《金融理论与实践》（月刊）创刊于1979年，由中国人民银行郑州中心支行主管，中国人民银行郑州中心支行、河南省金融学会主办，CN刊号为：41-1078/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融理论与实践》以金融理论经研究和金融业务实践探索为主要任务的刊物。其宗旨是：探索发展金融理论，服务金融改革实践，拓展金融业务领域，反映金融运行信息，展示金融科研成果，培养金融科研人才。
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