作者：斯文外汇衍生品汇率风险暴露人民币汇改
摘要：以我国16家上市商业银行作为实证样本，将人民币汇改以后的2006—2012年作为观测期间，运用逐步回归方法考察了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的作用。发现外汇衍生品对汇率风险暴露系数产生显著的正效应，有效缓解人民币升值对银行带来的负面影响；当外汇衍生品的对冲比例提高1%，汇率风险暴露系数增加幅度在0.08-0.15区间之内，平均可达0.11。
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《金融理论与实践》（月刊）创刊于1979年，由中国人民银行郑州中心支行主管，中国人民银行郑州中心支行、河南省金融学会主办，CN刊号为：41-1078/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融理论与实践》以金融理论经研究和金融业务实践探索为主要任务的刊物。其宗旨是：探索发展金融理论，服务金融改革实践，拓展金融业务领域，反映金融运行信息，展示金融科研成果，培养金融科研人才。
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