作者：刘磊通货膨胀预测模型通货膨胀动态特征lstar模型bvar模型
摘要：通货膨胀预测对于中央银行制定和实施货币政策非常重要，目前我国尚未形成完备的通货膨胀预测机制，系统的、全面的通货膨胀预测模型和方法也相对匮乏，造成中央银行在制定和调整货币政策时缺乏直接依据。针对这一现状，采用LSTAR模型刻画了我国通货膨胀非线性动态特征，并在此基础上比较无限制VAR模型、LSTAR模型和贝叶斯向量自回归模型（BVAR模型）的预测效果。实证结果表明，加入国际原油价格指数、银行间同业拆借利率和贷款规模变量的BVAR模型预测精度较高，并且模型的解释力较强，能够较好地预测我国现阶段的通货膨胀趋势。
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