作者：汪来喜 丁日佳股票期权garch模型历史波动率
摘要：本文应用GARCH模型估计股票期权标的股票的收益波动率，并将估计出的收益波动率代入Black-Schole期权定价公式，以期提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。为验证该方法的有效性，本文以首创JBT1为例进行了实证研究，结果表明在期权交易价格上升的期间内，基于GARCH模型的期权定价方法可以提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。
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《金融理论与实践》（月刊）创刊于1979年，由中国人民银行郑州中心支行主管，中国人民银行郑州中心支行、河南省金融学会主办，CN刊号为：41-1078/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融理论与实践》以金融理论经研究和金融业务实践探索为主要任务的刊物。其宗旨是：探索发展金融理论，服务金融改革实践，拓展金融业务领域，反映金融运行信息，展示金融科研成果，培养金融科研人才。
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