作者：蔡慧; 华仁海商品期货指数gdp指数协整检验vecm模型因果检验
摘要：本文在借鉴国内外商品期货指数编制方法的基础上，编制了我国商品期货指数。基于1998—2005年的时间序列数据，对我国商品期货指数与GDP指数之间的超前滞后关系进行了实证研究，研究结果表明在样本区间内存在商品期货指数到GDP指数的因果关系，其先行时间达2个月。我国商品期货指数与GDP指数两者之间存在长期均衡关系，但是期货市场的价格发现功能依然存在某些缺陷。因此，应当进一步完善我国的期货市场，使商品期货指数成为监测我国经济景气的指示器。
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