作者：张戡; 谢琳统计套利系统聚类三因子模型高频数据
摘要：通过Fama-French三因子模型优化统计套利策略,增强配对股票间长期均衡关系的解释力度,利用A股市场同行业内系统聚类分析所得股票组合检验套利效果的结果表明,基于Fama-French三因子模型的统计套利策略具有持仓周期短、交易机会多、累计收益率高的特点。
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《金融理论探索》（CN：13-1418/F）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融理论探索》主要刊发金融经济理论研究和金融教育研究的学术成果。适合于金融经济理论研究工作者，金融实业人士和财经类院校师生阅读。主要栏目：金融理论研究、经济学术研究、金融市场研究、保险研究、教学与管理研究。面的学术论文。
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