不同类型股票收益跳跃风险研究

作者：黄前前非参数方法跳跃风险股票收益高频数据

摘要：将股票按不同的特征分类,选出各类中最具代表性的股票构造组合。采用非参数方法处理不同类型股票组合高频收盘价数据,识别出各个组合收益率的跳跃行为。以沪深300股指的跳跃风险作为基准,对不同类型股票收益的跳跃风险进行统计分析。结果表明：中国股票市场存在跳跃风险,且主要以正向跳跃为主。不同类型股票收益跳跃风险不同,相对于其他类型,股价高交易活跃的小盘股的跳跃风险更高。

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