作者：尹慧 赵国庆异质信念投资风险
摘要：以投资者达成一致意见所需要的时间来衡量投资者之间的异质性，构造新的异质信念指标，建立包含异质信念的GARCH模型，以此检验世界七个（美国、英国、法国、德国、中国内地、中国香港、日本）主要股票市场上投资者异质信念的存在性，分析异质信念与投资风险之间的关系。实证结果表明，在世界主要股票市场上，投资者之间普遍存在异质性，异质信念程度的增强能够加剧市场上的收益波动，带来更大的投资风险。
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《金融经济学研究》（CN：44-1696/F）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融经济学研究》坚持“探索金融理论前沿，服务金融改革实践”，既注重金融基础理论研究，又反映结合中国金融发展转型的最新研究成果。
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