作者:张娜娜 陈超系统重要性系统性风险shapley值es蒙特卡洛模拟
摘要:运用Shapley值方法对中国上市银行的系统重要性进行实证分析,通过将系统性风险分配到单个银行中来度量银行的系统重要性。结果表明,中国工商银行、中国银行更具有系统重要性,交通银行虽然规模较大但Shapley值却相对较小,说明并非规模大的银行就具有系统重要性。
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《金融经济学研究》(CN:44-1696/F)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融经济学研究》坚持“探索金融理论前沿,服务金融改革实践”,既注重金融基础理论研究,又反映结合中国金融发展转型的最新研究成果。
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