作者：屠新曙 朱梦基金绩效评价jenson指数
摘要：通过Sharpe基金风格模型明确基金实际风格，并利用中信风格指数将Fama-French“三因素”模型应用于基金的绩效评价。在对30只基金两年周收益率数据进行实证研究后，结果显示FF模型3个系数显著性良好，基金风格特征得以表现；且FF模型更加准确，拟合程度较单因素模型有较大提高；同时单因素和FF“三因素”模型的Jenson指数说明基金具有获得超额收益率的能力。
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《金融经济学研究》（CN：44-1696/F）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融经济学研究》坚持“探索金融理论前沿，服务金融改革实践”，既注重金融基础理论研究，又反映结合中国金融发展转型的最新研究成果。
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