作者：戴本忠欧式期权确定波动率鞅测度方法定价利率期限结构
摘要：把merton随机利率期权模型扩展到允许基础资产支付红利情形，在一系列假设前提基础上重新运用鞅测度方法可以得到无套利时随机利率下欧式未定权益的一般定价公式，进而得出欧式期权定价的解析表达式。通过对债券价格过程的假设，构造出一个关于确定波动率的债券价格过程、单因素利率期限结构模型和债券价格之间的对应关系的命题，并由此得出了债券期权定价的解析公式。
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《金融经济学研究》（CN：44-1696/F）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融经济学研究》坚持“探索金融理论前沿，服务金融改革实践”，既注重金融基础理论研究，又反映结合中国金融发展转型的最新研究成果。
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