作者：张健存var方法商业银行经营管理风险管理信息系统商业银行管理资产组合选择银行业竞争利润最大化量化技术应用国际
摘要：随着银行业竞争的不断加剧，如何在风险可控的前提下实现利润最大化成为了现代商业银行管理的核心问题。风险价值方法（Value_at_Risk简写为VAR）是目前国际上一种卓有成效的风险量化技术，它在风险的计量、预测和控制领域已得到广泛的应用和重视。而我国在该领域的研究起步较晚，特别是如何将VAR与资产组合选择方法结合起来建立风险管理信息系统方面。本文旨在就VAR方法的广泛应用进行深入探讨。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
