作者:孟宁风险管理模型巴塞尔委员会市场风险管理1996年内部模型法资本协议监管效率风险计量计量方法借鉴意义商业银行比较分析标准法修正案准确性
摘要:巴塞尔委员会在其1996年颁布的“包括市场风险的资本协议修正案”中明确了两种可用来计量市场风险的方法:一种是标准法(监管模型),一种是内部模型法。本文通过比较内部风险管理模型与监管模型两种市场风险计量方法得出这样的结论:内部风险管理模型在提高市场风险计量准确性及提高资本监管效率方面更优于监管模型。两种模型的比较分析对于我国商业银行进行市场风险管理也具有一定的借鉴意义。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社