作者：张光森汇率利差非线性平滑转换模型
摘要：本文应用非线性平滑转换模型研究了2000-2011年中美名义汇率与名义利差之间的动态非线性关系．研究发现：中美名义汇率与名义利差之间存在着负相关关系，汇率对利率的影响呈现出非对称性特征。当名义汇率在7—8之间时，汇率的变动会引起两国利差的较大变动；当人民币被高估或低估时，汇率对利率的影响程度大大降低。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《金融发展研究》（CN：37-1462/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融发展研究》在各级领导的关心指导下，在广大读者与作者的大力支持下，经过全体办刊人员的共同努力，她一直立足于改革发展的潮头，坚持正确的舆论导向，积极传导党和国家的经济金融方针政策；坚持理论联系实际，努力探索经济金融运行规律，反映最新金融科研成果。
部级期刊
人气 398834 评论 73
人气 161380 评论 69
北大期刊
人气 138202 评论 57
人气 137099 评论 56
