作者：楼耀尧sv模型权证定价估计方法
摘要：随机波动率（SV）模型在衍生品定价和风险管理中的应用开始发挥越来越重要的作用，但是，由于很难得到似然函数的闭型表达式，SV模型的参数估计问题严重限制了它在金融实践领域的普及应用。不过，近年来，学者们提出了许多旨在解决SV模型参数估计问题的有效且可行的新方法，大大推进了SV模型的应用化进程。本文将在权证定价分析的框架内，重点评述SV模型的参数估计方法，并从理论和实证的角度对它们的优点和不足进行简要评介和比较。
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