作者：吴忠群 任志宏信息分解信息反应交易者行为股市波动
摘要：本文基于信息分解的分析方法．认为在股票内在价值没有发生改变的情况下，仅仅由于非实在型信息的变化，也会使股市剧烈波动。同时本文提出市场自我加速变化的观点，建立了基于自加速的预期变化模型，并以中国股市近两年的相关数据为样本进行了实证分析，讨论了其中的政策含义。
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《金融发展研究》（CN：37-1462/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融发展研究》在各级领导的关心指导下，在广大读者与作者的大力支持下，经过全体办刊人员的共同努力，她一直立足于改革发展的潮头，坚持正确的舆论导向，积极传导党和国家的经济金融方针政策；坚持理论联系实际，努力探索经济金融运行规律，反映最新金融科研成果。
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