作者:魏子华; 宋良荣房地产市场a股市场风险溢出
摘要:房地产市场一直是人们关心的焦点。以2015年股灾为分界点,将研究周期分为两个阶段进行对比分析,通过使用Garch、Copula、CVAR模型,实证分析出A股市场波动性及其所集聚的风险对房地产市场产生风险溢出效应,从而分析A股市场波动与房地产市场有一定的正相关性。
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