作者：董艳 贺兴时混合分数布朗运动欧式回望期权ito公式定价模型
摘要：利用混合分数布朗运动的Ito公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题．利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分方程；深入地研究了浮动执行价情形下的定价问题，证明了欧式浮执行价格的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式．
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