作者：杨凯; 于鑫洋; 魏兵; 费佳欣arch模型解释变量wald检验非线性时间序列
摘要：基于Wald检验方法,考虑了一类带有解释变量的ARCH(q)模型的解释变量是否存在的检验问题,给出了Wald检验统计量及统计量的渐近分布,通过数值模拟研究了检验的功效,并将检验方法应用于我国股市的实证分析中.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《吉林师范大学学报·自然科学版》（CN：22-1393/N）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《吉林师范大学学报·自然科学版》是中国学术期刊（光盘版）全文收录期刊，中国学术期刊综合评价数据库来源期刊，荣获《CAJ-CD规范》执行优秀奖，被清华光盘、万方、维普等大型数据库全文收录。
杂志详情
