作者：陈培朝影子银行测算gapsvar模型
摘要：借鉴以往文献的影子银行测算方法,采用国际清算银行的Credit-to-GDP gaps指标作为银行业系统性风险的衡量指标,以2001-2016年的数据运用VAR模型对影子银行规模对中国银行业系统性风险的关系进行实证研究,结果显示,观测期内影子银行规模与中国银行业系统性风险呈正相关,且正效应在6年后达到最大,具有长期持续性。最后根据分析给出政策建议。
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《吉林金融研究》（CN：22-1073/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《吉林金融研究》扎根金融改革和发展实践，已成为理论性、政策性、实践性兼备的学术期刊，在中国金融理论研究和实践考察中占据重要地位。
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