作者：庞晓波 孙叶萌 王晨汇率非线性检验star模型ann模型
摘要：针对汇率制度改革以来人民币／美元汇率的波动表现，我们分别利用EGARCH模型、STAR模型和ANN模型对其波动的规则性表现进行了分析。基于人工神经网络模型实现了对汇率波动的非线性检验，通过拟合效果和预测精度的比较发现，EGARCH模型的拟合效果好于ANN模型，但预测精度恰恰相反。通过检验判别的汇率波动为非线性的事实说明，我国汇率波动已经具有了反映国内外经济景气变化的信号功能。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《吉林大学社会科学学报》（CN：22-1063/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《吉林大学社会科学学报》以弘扬先进文化、繁荣学术研究为己任，坚持正确的政治方向和学术导向，倡导学术观点创新、学术体系创新和研究方法创新，努力为提出新理论、形成新学派、取得新成果搭建理论平台。
杂志详情
